COD73.RU 
Критерий Келли – профессиональная система финансового менеджмента для продвинутых игроков в букмекерских конторах. Чтобы грамотно использовать критерий Келли, необходимо очень глубоко понимать механику value-беттинга, а также прекрасно разбираться в выбранном виде спорта или лиге.
Суть критерия Келли
Этот метод предполагает изменение размера ставки в зависимости от двух основных факторов:
- Величины коэффициента;
- Объема value в рынке.
Чем больше объем ценности, тем больше предлагается ставить на исход. Это разумно, ведь именно value – и есть прибыль беттора на дистанции. Также в формулу добавлен еще один делитель, создающий зависимость от коэффициента. На высоких коэффициентах размер ставки понижается, а на низких, с большей вероятностью прохода, – повышается.
Формулы для расчета размера ставки по критерию Келли
Классическая формула выглядит так:
(p x k – 1) / (k – 1) x B
Переменная k в этой формуле – это коэффициент исхода, p – вероятность исхода по мнению игрока. А переменная B – размер банкролла.
Таким образом, мы выявляем вэлью ставки, ведь делимое – это и есть формула вычисления ценности исхода. Делим его на делитель “коэффициент минус один”, и умножаем на размер банкролла. Получившееся число – рекомендуемый размер ставки по Келли в деньгах.
Примеры расчета ставки по критерию Келли
Проще будет понять на примере.
Пример №1
Допустим, мы оцениваем вероятность победы сборной Словакии в 35%, то есть это очень валуйный исход на наш взгляд. Наш банкролл – 100000 рублей. Подставим данные в формулу.
(4,35 х 35% – 1) / (4,35 – 1) х 100000 = 15597 рублей для ставки на П2
Несмотря на высокий коэффициент, критерий Келли рекомендует ставить довольно внушительную сумму в 15% от банкролла. Если бы ценности было меньше, то размер был бы гораздо скромнее:
(4,35 х 25% – 1) / (4,35 – 1) х 100000 = 2612 рублей
А если бы объем value был отрицательным, то отрицательной получилась бы и сумма ставки.
Пример №2
Теперь рассчитаем сумму ставки на ТМ(2,5) голов при оценке вероятности в 62% и в 75%:
(1,65 х 62% – 1) / (1,65 – 1) х 100000 = 3538 рублей
(1,65 х 75% – 1) / (1,65 – 1) х 100000 = 36538 рублей
Разница более чем в 10 раз! В первом случае исход содержит минимум вэлью, поэтому ставка на него небольшая, 3,5% от банка. Во втором случае вэлью очень много, поэтому и размер ставки огромный – 36,5% от банкролла.
Пример №3
Теперь рассмотрим зависимость от коэффициента при одинаковом объеме ценности ставки. Возьмем коэффициент на победу Словакии с вероятностью 25% и котировки на ТМ(2,5) голов с вероятностью 66%. Вэлью получается примерно одинаково, около 9%.
(4,35 х 25% – 1) / (4,35 – 1) х 100000 = 2612 рублей для ставки на П2
(1,65 х 66% – 1) / (1,65 – 1) х 100000 = 13692 рубля для ставки на ТМ(2,5) голов
Таким образом мы видим, что при равном объеме вэлью, на высокие коэффициенты ставится меньше денег, а на низкие – больше. Это позволяет снизить риски и не ставить большие суммы на исходы с низкой вероятностью прохода.
***
Очень важный нюанс. Вся вышеописанная механика действует только в том случае, если беттор идеально определяет вероятности наступления исходов. Но это априори невозможно, ведь точные вероятности в спорте неизвестны никому. Поэтому с критерием Келли нужно быть предельно осторожным, и использовать его модификацию, о которой пойдет речь дальше.
***
Дробный критерий Келли
Размер ставки по дробному критерию Келли рассчитывается по той же формуле. Различие в том, что результат подсчета затем делится еще в несколько раз. Номинал этого делителя каждый беттор определяет для себя самостоятельно, это может быть 2, 3, 4, 5 или даже 10 – зависит от личного желания рисковать.
Смысл дополнительного дробления в том, чтобы сохранить зависимость размера ставки от определяемого объема вэлью в исходе, но при этом снизить риски до приемлемого значения 1-5% от банка на один исход.
То есть мы берем наш самый мощный пример:
(1,65 х 75% – 1) / (1,65 – 1) х 100000 = 36538 рублей
И делим результат дополнительно, скажем, на 5. Итого, получаем более или менее вменяемый размер ставки 7307 рублей, то есть 7,3% от банка. При этом у нас остается высокая вероятность прохода в 75% (3 из 4) и повышенный сайзинг ввиду повышенного объема ценности.
Даже если беттор прилично ошибся в определении вероятности, она все равно будет достаточно высока при таком коэффициенте. По оценке букмекера она составляет около 60%. Потеря 7,3% не будет критичной для банкролла, в отличие от проигрыша 36,5% на одном исходе.
Заключение
Критерий Келли – отличный финансовый инструмент для определения сайзинга последующих ставок. Он учитывает объем вэлью в исходе и варьирует размер ставки в зависимости от него. Такой подход способен буквально взрывать игровой банкролл, наращивая его очень быстро при правильном применении.
Использовать критерий Келли можно только профессиональным игрокам, очень хорошо научившимся определять вероятности исходов в спортивных событиях. Но даже им мы рекомендуем использовать дробный критерий Келли, то есть делить получившееся число еще в несколько раз. Со временем и ростом опыта размер этого делителя можно понижать, но все равно лучше в итоге оставить его на уровне хотя бы 2-3.
Вам также может понравиться
